Сравнение DIVE с VYMI
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both Dividend funds. DIVE is actively managed, while VYMI is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и VYMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.31%.
DIVE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYMI
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам DIVE и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.38% | 2.18% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 11.31% | 7.13% |
Correlation
The correlation between DIVE and VYMI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. VYMI — Ранг доходности на риск
DIVE
VYMI
Сравнение DIVE c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVE | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок DIVE и VYMI
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и VYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -40.00% | +28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -1.40% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -6.31% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и VYMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 12.94% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 14.84% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 16.87% | -3.94% |
Сравнение комиссий DIVE и VYMI
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и VYMI
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VYMI в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.44% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and VYMI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
VYMI has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.98% for DIVE.
They also come from different issuers: Dana and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.07% for VYMI.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и VYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор