PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVD с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

DIVD и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVD и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVD и WLDR

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с TMFGWLDR с GCOW

Сравнение комиссий DIVD и WLDR

DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
DIVD
Altrius Global Dividend ETF

Доходность на риск

DIVD vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.25

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.93

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.24

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

15.36

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVD vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.25

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.48

+1.00

Корреляция

Корреляция между DIVD и WLDR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и WLDR

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок DIVD и WLDR

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVDWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-44.69%

+30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-13.31%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-4.32%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-8.79%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.81%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и WLDR

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.94%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVDWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.86%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

11.58%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

19.02%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

17.08%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

21.00%

-7.64%