PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVD с VOLT

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVD returned 24.02% vs 61.69% for VOLT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DIVD charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 39.46%.

DIVD

1 день
0.41%
1 месяц
0.08%
С начала года
12.55%
6 месяцев
11.84%
1 год
24.02%
3 года*
17.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
-3.47%
1 месяц
1.15%
С начала года
39.46%
6 месяцев
37.12%
1 год
61.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVD и VOLT

2026 (YTD)20252024
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		12.55%26.18%-4.71%
VOLT
Tema Electrification ETF		39.46%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between DIVD and VOLT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.47

Сравнение распределения секторов DIVD и VOLT

Секторы
DIVD
VOLT

Финансовые услуги

19.1%
0.5%

Здравоохранение

19.0%

-

Потребительский защитный сектор

18.2%

-

Промышленность

12.5%
47.0%

Энергетика

8.6%
4.7%

Технологии

8.0%
12.9%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Недвижимость

1.2%

-

Коммунальные услуги

-

31.0%

Финансовые услуги

DIVD
19.1%
VOLT
0.5%

Здравоохранение

DIVD
19.0%
VOLT

-

Потребительский защитный сектор

DIVD
18.2%
VOLT

-

Промышленность

DIVD
12.5%
VOLT
47.0%

Энергетика

DIVD
8.6%
VOLT
4.7%

Технологии

DIVD
8.0%
VOLT
12.9%

Сырьевые материалы

DIVD
5.4%
VOLT

-

Потребительский циклический сектор

DIVD
4.6%
VOLT
3.4%

Коммуникационные услуги

DIVD
3.5%
VOLT

-

Недвижимость

DIVD
1.2%
VOLT

-

Коммунальные услуги

DIVD

-

VOLT
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

DIVD vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVDVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.81

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.48

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

6.47

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

18.04

-4.92

DIVD vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVD и VOLT

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-23.40%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-9.59%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-4.07%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-5.12%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.43%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и VOLT

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 2.94%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

10.09%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

18.77%

-10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

22.11%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

24.69%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

24.69%

-11.46%

Сравнение комиссий DIVD и VOLT

DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и VOLT

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.69%2.86%3.39%2.96%0.60%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVD and VOLT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (10.09%) compared to DIVD (2.94%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 61.69% vs 24.02% for DIVD. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 61.69% return vs 24.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

DIVD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.33% for VOLT.

They also come from different issuers: Altrius and Tema. Their fees differ too: 0.49% for DIVD and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVD и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор