PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVD с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIVD и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVD и VEGA


2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF
7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
-1.25%15.83%11.20%15.12%7.62%

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.25%.


DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
10 лет*

VEGA

1 день
0.46%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.61%
1 год
13.80%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Altrius Global Dividend ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Сравнение комиссий DIVD и VEGA

DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.


Доходность на риск

DIVD vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVDVEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.16

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.69

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.71

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

7.92

+1.46

DIVD vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VEGA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVDVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.16

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.48

+1.01

Корреляция

Корреляция между DIVD и VEGA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и VEGA

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VEGA в 1.36%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVD
Altrius Global Dividend ETF
2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Просадки

Сравнение просадок DIVD и VEGA

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и VEGA.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVDVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-28.37%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-8.32%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-4.52%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.83%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.80%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и VEGA

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.94%, в то время как у AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVDVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.21%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

7.23%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

11.98%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

12.31%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

12.67%

+0.69%