Сравнение DIVD с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
DIVD и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVD и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVD и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 7.40% | 26.18% | 2.52% | 14.27% | 18.38% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | 7.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.25%.
DIVD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVD и VEGA
DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
DIVD vs. VEGA — Ранг доходности на риск
DIVD
VEGA
Сравнение DIVD c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVD | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.16 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.69 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.71 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 7.92 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVD | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.16 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.48 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между DIVD и VEGA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVD и VEGA
Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.86% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок DIVD и VEGA
Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVD | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -28.37% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -8.32% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -4.52% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.83% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.80% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVD и VEGA
Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.94%, в то время как у AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVD | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.21% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 7.23% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 11.98% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 12.31% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 12.67% | +0.69% |