PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с JGLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVD с JGLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO).

DIVD и JGLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVD и JGLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVD и JGLO

2026 (YTD)202520242023
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%5.51%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%17.00%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у JGLO с доходностью -3.18%.

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV
Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUA

Сравнение комиссий DIVD и JGLO

DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JGLO в 0.47%.

DIVD
Altrius Global Dividend ETF
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF

Доходность на риск

DIVD vs. JGLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c JGLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDJGLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.73

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.16

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.11

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

4.57

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVD vs. JGLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа JGLO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и JGLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDJGLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.73

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.99

+0.49

Корреляция

Корреляция между DIVD и JGLO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и JGLO

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности JGLO в 1.24%

TTM2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVD и JGLO

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки JGLO в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и JGLO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVDJGLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-16.12%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-11.28%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-6.40%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-1.93%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.73%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и JGLO

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.94%, в то время как у Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVDJGLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.60%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

9.03%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

16.76%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.17%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

14.17%

-0.81%