PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с INKM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVD с INKM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVD returned 17.34%/yr vs 9.76%/yr for INKM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVD charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for INKM.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 5.19%.

DIVD

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.22%
С начала года
11.77%
6 месяцев
13.62%
1 год
24.88%
3 года*
17.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

INKM

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.57%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.59%
1 год
12.30%
3 года*
9.76%
5 лет*
3.88%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVD и INKM

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		11.77%26.18%2.52%14.27%18.38%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		5.19%11.86%5.70%10.26%6.37%

Correlation

The correlation between DIVD and INKM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.78

The correlation between DIVD and INKM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVD и INKM

Секторы
DIVD
INKM

Здравоохранение

19.3%
6.8%

Финансовые услуги

17.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

15.1%
8.6%

Промышленность

14.9%
14.6%

Энергетика

9.4%
11.1%

Технологии

8.8%
13.2%

Сырьевые материалы

6.0%
1.4%

Потребительский циклический сектор

4.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.2%

Недвижимость

1.2%
10.9%

Коммунальные услуги

-

13.9%

Здравоохранение

DIVD
19.3%
INKM
6.8%

Финансовые услуги

DIVD
17.2%
INKM
8.3%

Потребительский защитный сектор

DIVD
15.1%
INKM
8.6%

Промышленность

DIVD
14.9%
INKM
14.6%

Энергетика

DIVD
9.4%
INKM
11.1%

Технологии

DIVD
8.8%
INKM
13.2%

Сырьевые материалы

DIVD
6.0%
INKM
1.4%

Потребительский циклический сектор

DIVD
4.7%
INKM
5.1%

Коммуникационные услуги

DIVD
3.4%
INKM
6.2%

Недвижимость

DIVD
1.2%
INKM
10.9%

Коммунальные услуги

DIVD

-

INKM
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV
Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO

Доходность на риск

DIVD vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDINKMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.06

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.91

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

2.71

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

10.69

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVD vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INKM равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.57

+0.95

Просадки

Сравнение просадок DIVD и INKM

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и INKM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-28.58%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-4.55%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-9.25%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.77%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-3.69%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.15%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и INKM

Altrius Global Dividend ETF (DIVD) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что DIVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

1.71%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

4.66%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

6.00%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

8.30%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

9.78%

+3.48%

Сравнение комиссий DIVD и INKM

DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и INKM

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности INKM в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.71%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.88%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Часто задаваемые вопросы

DIVD and INKM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVD has higher volatility (2.77%) compared to INKM (1.71%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs INKM's -28.58%.

On 3-year performance, DIVD leads with 17.34% vs 9.76% for INKM. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVD has performed better with a 17.34% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for INKM.

INKM has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 2.71% for DIVD.

They also come from different issuers: Altrius and State Street. Their fees differ too: 0.49% for DIVD and 0.50% for INKM.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVD и INKM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор