PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVD с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

DIVD и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVD и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVD и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%16.71%

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с TDIVDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий DIVD и DFAI

DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

DIVD
Altrius Global Dividend ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DIVD vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.79

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.44

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.74

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

10.73

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVD vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.75

+0.74

Корреляция

Корреляция между DIVD и DFAI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и DFAI

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности DFAI в 2.37%

TTM202520242023202220212020
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DIVD и DFAI

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVDDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-27.44%

+13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.95%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-6.23%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-5.21%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.79%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и DFAI

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.94%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVDDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.97%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

10.65%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

16.73%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

15.81%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

15.66%

-2.30%