Сравнение DIVB с TLT
DIVB (iShares Core Dividend ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVB returned 13.46%/yr vs -7.75%/yr for TLT. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DIVB charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
DIVB
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 19.95%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 37.27%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.65%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.63M | $11.98M | $8.48M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам DIVB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 27.02% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 0.81% |
Correlation
The correlation between DIVB and TLT is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | -0.10 |
The correlation between DIVB and TLT shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. TLT — Ранг доходности на риск
DIVB
TLT
Сравнение DIVB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.98 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | -0.22 | +5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.97 | -0.48 | +19.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVB и TLT
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -48.35% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -7.74% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -14.79% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -43.70% | +22.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -41.60% | +41.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -14.00% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.65% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и TLT
iShares Core Dividend ETF (DIVB) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что DIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 2.51% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 6.88% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 9.25% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 15.74% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 14.83% | +3.51% |
Сравнение комиссий DIVB и TLT
DIVB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и TLT
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.09% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
DIVB and TLT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVB has higher volatility (5.18%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs TLT's -48.35%.
On 5-year performance, DIVB leads with 13.46% vs -7.75% for TLT. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 13.46% return vs -7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.09% for DIVB.
DIVB is categorized as Dividend, while TLT is Government Bonds. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.05% for DIVB and 0.15% for TLT.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVB и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор