Сравнение DIVB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
DIVB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 1.93% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
DIVB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVB и TLT
DIVB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DIVB vs. TLT — Ранг доходности на риск
DIVB
TLT
Сравнение DIVB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.13 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -0.10 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.06 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | -0.13 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.13 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.37 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.26 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между DIVB и TLT составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и TLT
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.52% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок DIVB и TLT
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -48.35% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -9.23% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -43.70% | +22.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -40.23% | +35.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -13.62% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.39% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и TLT
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.57% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.71% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 6.61% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 11.40% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.88% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 14.93% | +3.55% |