PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVB с KVUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DIVB и KVUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend ETF (DIVB) и Kenvue Inc. (KVUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у KVUE с доходностью 16.72%.


DIVB

1 день
-0.43%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
19.95%
С начала года
27.02%
1 год
37.27%
3 года*
22.74%
5 лет*
13.46%
10 лет*
Всё время*
14.65%

KVUE

1 день
0.61%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
11.80%
С начала года
16.72%
1 год
-4.89%
3 года*
-1.89%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$14.63M$11.98M$8.48M
$445.98M$385.95M$388.42M

Сравнение доходности по годам DIVB и KVUE


2026 (YTD)202520242023
DIVB
iShares Core Dividend ETF
27.02%15.09%18.59%15.36%
KVUE
Kenvue Inc.
16.72%-15.86%3.12%-14.06%

Correlation

The correlation between DIVB and KVUE is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.33

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Dividend ETF

Kenvue Inc.

Доходность на риск

DIVB vs. KVUE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 9393
Ранг коэф-та Мартина

KVUE
Ранг доходности на риск KVUE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVUE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVUE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVUE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVUE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVUE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVB c KVUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DIVBKVUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.00

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

-0.14

+5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.97

-0.27

+19.25

DIVB vs. KVUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа KVUE равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и KVUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVB и KVUE

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и KVUE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DIVBKVUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-44.08%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-35.01%

+28.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-41.21%

+25.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-19.20%

+18.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-21.05%

+16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

17.93%

-15.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и KVUE

Текущая волатильность для iShares Core Dividend ETF (DIVB) составляет 5.18%, в то время как у Kenvue Inc. (KVUE) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DIVBKVUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.84%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

15.71%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

32.62%

-20.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

28.59%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

28.59%

-10.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и KVUE

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности KVUE в 4.22%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares Core Dividend ETF
2.09%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
KVUE
Kenvue Inc.
4.22%4.78%3.79%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DIVB and KVUE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KVUE has higher volatility (6.84%) compared to DIVB (5.18%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs KVUE's -44.08%.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVB и KVUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор