Сравнение DIVB с KVUE
DIVB (iShares Core Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while KVUE (Kenvue Inc.) is a stock. Over the past 3 years, DIVB returned 22.74%/yr vs -1.89%/yr for KVUE. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и KVUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у KVUE с доходностью 16.72%.
DIVB
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 19.95%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 37.27%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.65%
KVUE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 11.80%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- -4.89%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.63M | $11.98M | $8.48M | |
KVUE Kenvue Inc. | $445.98M | $385.95M | $388.42M |
Сравнение доходности по годам DIVB и KVUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 27.02% | 15.09% | 18.59% | 15.36% |
KVUE Kenvue Inc. | 16.72% | -15.86% | 3.12% | -14.06% |
Correlation
The correlation between DIVB and KVUE is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. KVUE — Ранг доходности на риск
DIVB
KVUE
Сравнение DIVB c KVUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVB | KVUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.00 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | -0.14 | +5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.97 | -0.27 | +19.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVB и KVUE
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и KVUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVB | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -44.08% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -35.01% | +28.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -41.21% | +25.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -19.20% | +18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -21.05% | +16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 17.93% | -15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и KVUE
Текущая волатильность для iShares Core Dividend ETF (DIVB) составляет 5.18%, в то время как у Kenvue Inc. (KVUE) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVB | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 6.84% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 15.71% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 32.62% | -20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 28.59% | -13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 28.59% | -10.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и KVUE
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности KVUE в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.09% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.22% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVB and KVUE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVUE has higher volatility (6.84%) compared to DIVB (5.18%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs KVUE's -44.08%.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVB и KVUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор