Сравнение DIVB с KVUE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVB показывает доходность 1.93%, а KVUE немного ниже – 1.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа KVUE равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и KVUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DIVB и KVUE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности KVUE в 4.76%

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и KVUE.

Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 3.57%, в то время как у Kenvue Inc. (KVUE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.