PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVB с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DIVB и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend ETF (DIVB) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у DEW с доходностью 18.71%.


DIVB

1 день
-0.43%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
19.95%
С начала года
27.02%
1 год
37.27%
3 года*
22.74%
5 лет*
13.46%
10 лет*
Всё время*
14.65%

DEW

1 день
-0.55%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
9.21%
С начала года
18.71%
1 год
28.46%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.31M$699.41K$391.64K
$14.63M$11.98M$8.48M

Сравнение доходности по годам DIVB и DEW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares Core Dividend ETF
27.02%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
18.71%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%3.27%

Correlation

The correlation between DIVB and DEW is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between DIVB and DEW shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Dividend ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Доходность на риск

DIVB vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 9393
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVB c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DIVBDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.55

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

4.51

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.97

18.23

+0.74

DIVB vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEW равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVB и DEW

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и DEW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DIVBDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-65.55%

+28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-6.34%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-11.80%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-18.86%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.76%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-12.34%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.56%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и DEW

iShares Core Dividend ETF (DIVB) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что DIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DIVBDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.06%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

7.20%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

9.50%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

12.90%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

15.37%

+2.97%

Сравнение комиссий DIVB и DEW

DIVB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и DEW

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности DEW в 3.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.13%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
DIVB
iShares Core Dividend ETF
2.09%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DIVB and DEW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVB has higher volatility (5.18%) compared to DEW (2.06%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs DEW's -65.55%.

On 5-year performance, DIVB leads with 13.46% vs 12.62% for DEW. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 13.46% return vs 12.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.09% for DIVB.

DIVB is categorized as Dividend, while DEW is Large Cap Value Equities. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.05% for DIVB and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVB и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор