PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIV с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIV и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIV и XYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
10.48%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 4.06% против 7.92% соответственно.


DIV

1 день
0.16%
1 месяц
-3.44%
С начала года
10.48%
6 месяцев
10.26%
1 год
7.71%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.00%
10 лет*
4.06%

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperDividend U.S. ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Сравнение комиссий DIV и XYLD

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.


Доходность на риск

DIV vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIV
Ранг доходности на риск DIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 2525
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.79

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.27

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.09

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

6.37

-4.37

DIV vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.56

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.57

-0.30

Корреляция

Корреляция между DIV и XYLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и XYLD

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности XYLD в 10.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
6.76%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок DIV и XYLD

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и XYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-33.46%

-19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-10.14%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-18.66%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-33.46%

-19.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-2.94%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-3.76%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

1.73%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и XYLD

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.18%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.03%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

5.83%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

13.99%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

11.30%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

14.23%

+3.73%