Сравнение DIV с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
DIV и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DIV и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIV и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 11.53% | 3.10% | 11.27% | 4.95% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.41% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.41%.
DIV
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 4.22%
XOMO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 23.41%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и XOMO
DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
DIV vs. XOMO — Ранг доходности на риск
DIV
XOMO
Сравнение DIV c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIV | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.02 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.47 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 3.35 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIV | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.02 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DIV и XOMO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и XOMO
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности XOMO в 31.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.70% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 31.94% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и XOMO
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIV | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -18.90% | -33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -10.75% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -5.15% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -7.04% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 6.69% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и XOMO
Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.36%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIV | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 6.39% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 13.78% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 22.02% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 18.45% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.45% | -0.49% |