PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с XDTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. DIV is passively managed, while XDTE is actively managed. Over the past year, DIV returned 15.73% vs 21.75% for XDTE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DIV charges 0.45%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности DIV и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 6.97%.

DIV

1 день
0.68%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.48%
6 месяцев
13.33%
1 год
15.73%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.31%
10 лет*
4.30%

XDTE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.46%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.43%
1 год
21.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и XDTE

2026 (YTD)20252024
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		14.48%3.10%11.61%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.97%12.60%17.12%

Correlation

The correlation between DIV and XDTE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.34

Сравнение распределения секторов DIV и XDTE

Секторы
DIV
XDTE

Энергетика

21.5%
3.5%

Недвижимость

19.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

13.4%
4.9%

Коммунальные услуги

12.0%
2.4%

Промышленность

11.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
11.2%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Финансовые услуги

3.9%
11.8%

Здравоохранение

3.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

3.5%
10.1%

Технологии

-

35.6%

Энергетика

DIV
21.5%
XDTE
3.5%

Недвижимость

DIV
19.8%
XDTE
1.9%

Потребительский защитный сектор

DIV
13.4%
XDTE
4.9%

Коммунальные услуги

DIV
12.0%
XDTE
2.4%

Промышленность

DIV
11.5%
XDTE
8.3%

Коммуникационные услуги

DIV
6.3%
XDTE
11.2%

Сырьевые материалы

DIV
4.6%
XDTE
1.8%

Финансовые услуги

DIV
3.9%
XDTE
11.8%

Здравоохранение

DIV
3.6%
XDTE
8.5%

Потребительский циклический сектор

DIV
3.5%
XDTE
10.1%

Технологии

DIV

-

XDTE
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

DIV vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.92

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.55

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.84

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

12.55

-4.12

DIV vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и XDTE

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-19.09%

-33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-7.68%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.36%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-2.32%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.74%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и XDTE

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.07%, в то время как у Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.93%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

8.88%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

11.38%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

13.92%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

13.92%

+4.06%

Сравнение комиссий DIV и XDTE

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и XDTE

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности XDTE в 33.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.61%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.43%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIV and XDTE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDTE has higher volatility (3.93%) compared to DIV (3.07%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, XDTE leads with 21.75% vs 15.73% for DIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 21.75% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.43%, compared with 6.61% for DIV.

DIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор