PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с WTV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. DIV is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, DIV returned 5.62%/yr vs 13.43%/yr for WTV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности DIV и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 10.06%.

DIV

1 день
1.81%
1 месяц
-1.67%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.87%
1 год
15.53%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.14%

WTV

1 день
0.33%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.34%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		13.39%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%0.17%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.06%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between DIV and WTV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.76

The correlation between DIV and WTV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и WTV

Секторы
DIV
WTV

Энергетика

23.2%
6.4%

Недвижимость

20.1%
5.4%

Промышленность

11.9%
10.3%

Коммунальные услуги

11.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

10.8%
9.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
6.5%

Сырьевые материалы

4.3%
2.2%

Финансовые услуги

3.8%
18.5%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.6%

Здравоохранение

3.4%
7.5%

Технологии

-

18.3%

Энергетика

DIV
23.2%
WTV
6.4%

Недвижимость

DIV
20.1%
WTV
5.4%

Промышленность

DIV
11.9%
WTV
10.3%

Коммунальные услуги

DIV
11.7%
WTV
4.5%

Потребительский защитный сектор

DIV
10.8%
WTV
9.9%

Коммуникационные услуги

DIV
6.5%
WTV
6.5%

Сырьевые материалы

DIV
4.3%
WTV
2.2%

Финансовые услуги

DIV
3.8%
WTV
18.5%

Потребительский циклический сектор

DIV
3.7%
WTV
10.6%

Здравоохранение

DIV
3.4%
WTV
7.5%

Технологии

DIV

-

WTV
18.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

DIV vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.89

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.75

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.14

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

10.16

-2.07

DIV vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и WTV

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-42.18%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-7.15%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-18.49%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-19.30%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.54%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-5.03%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.20%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и WTV

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) имеют волатильность 3.68% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.65%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

8.20%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

11.90%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

17.08%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

20.16%

-2.16%

Сравнение комиссий DIV и WTV

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и WTV

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности WTV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.77%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.66%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIV and WTV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.68%) compared to WTV (3.65%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.43% vs 5.62% for DIV. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.43% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 1.66% for WTV.

They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор