Сравнение DIV с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
DIV и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIV и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIV и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.31% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 2.86% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям WDIV по среднегодовой доходности: 4.04% против 7.29% соответственно.
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 4.04%
WDIV
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и WDIV
DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
DIV vs. WDIV — Ранг доходности на риск
DIV
WDIV
Сравнение DIV c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIV | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.00 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.73 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.76 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 10.57 | -8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIV | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.00 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DIV и WDIV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и WDIV
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности WDIV в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.78% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.25% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и WDIV
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIV | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -42.34% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -8.61% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -22.12% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | -42.34% | -10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -6.13% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -5.90% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.24% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и WDIV
Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.19%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIV | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 4.74% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 7.40% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 12.08% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 12.68% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 15.44% | +2.52% |