PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Dividend fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, DIV returned 15.98% vs 11.52% for SHLD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DIV charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности DIV и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

DIV

1 день
0.53%
1 месяц
-1.58%
С начала года
12.22%
6 месяцев
11.42%
1 год
15.98%
3 года*
12.18%
5 лет*
5.13%
10 лет*
3.96%

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и SHLD

2026 (YTD)202520242023
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		12.22%3.10%11.27%6.56%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between DIV and SHLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.33

The correlation between DIV and SHLD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и SHLD

Секторы
DIV
SHLD

Энергетика

21.5%

-

Недвижимость

19.8%

-

Потребительский защитный сектор

13.4%

-

Коммунальные услуги

12.0%

-

Промышленность

11.5%
88.2%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Финансовые услуги

3.9%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Технологии

-

11.8%

Энергетика

DIV
21.5%
SHLD

-

Недвижимость

DIV
19.8%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

DIV
13.4%
SHLD

-

Коммунальные услуги

DIV
12.0%
SHLD

-

Промышленность

DIV
11.5%
SHLD
88.2%

Коммуникационные услуги

DIV
6.3%
SHLD

-

Сырьевые материалы

DIV
4.6%
SHLD

-

Финансовые услуги

DIV
3.9%
SHLD

-

Здравоохранение

DIV
3.6%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

DIV
3.5%
SHLD

-

Технологии

DIV

-

SHLD
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

DIV vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.48

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.84

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

0.58

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

1.52

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.48

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

2.03

-1.76

Просадки

Сравнение просадок DIV и SHLD

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-20.10%

-32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-20.10%

+14.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-17.57%

+14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-3.21%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

7.60%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и SHLD

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.17%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

8.02%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

19.39%

-12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

24.08%

-13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

21.14%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

21.14%

-3.16%

Сравнение комиссий DIV и SHLD

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и SHLD

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.74%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIV and SHLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to DIV (3.17%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, DIV leads with 15.98% vs 11.52% for SHLD. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIV has performed better with a 15.98% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

DIV has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.55% for SHLD.

DIV is categorized as Dividend, while SHLD is Aerospace & Defense. DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.50% for SHLD.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор