PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с PLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с PLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while PLD (Prologis, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DIV returned 4.30%/yr vs 14.79%/yr for PLD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DIV и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 14.48%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 4.30% против 14.79% соответственно.

DIV

1 день
0.68%
1 месяц
0.97%
С начала года
14.48%
6 месяцев
13.33%
1 год
16.51%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.31%
10 лет*
4.30%

PLD

1 день
1.05%
1 месяц
4.26%
С начала года
17.45%
6 месяцев
16.07%
1 год
43.46%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.57%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		14.48%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
PLD
Prologis, Inc.		17.45%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%

Correlation

The correlation between DIV and PLD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.55

The correlation between DIV and PLD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

DIV vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.96

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.80

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

4.39

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

14.61

-6.18

DIV vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и PLD

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и PLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-84.70%

+31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-9.59%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-31.37%

+19.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-43.30%

+22.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-43.30%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.77%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-17.36%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.89%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и PLD

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.07%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

6.41%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

14.49%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

21.46%

-11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

26.97%

-13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

27.00%

-9.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и PLD

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности PLD в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.61%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
PLD
Prologis, Inc.		2.76%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Часто задаваемые вопросы

DIV and PLD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLD has higher volatility (6.41%) compared to DIV (3.07%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs PLD's -84.70%.

PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и PLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор