PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с KBWD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIV returned 4.30%/yr vs 5.25%/yr for KBWD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.

Доходность

Сравнение доходности DIV и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям KBWD по среднегодовой доходности: 4.30% против 5.25% соответственно.

DIV

1 день
0.68%
1 месяц
0.97%
С начала года
14.48%
6 месяцев
13.33%
1 год
16.51%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.31%
10 лет*
4.30%

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и KBWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		14.48%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%

Correlation

The correlation between DIV and KBWD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.75

The correlation between DIV and KBWD shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и KBWD

Секторы
DIV
KBWD

Энергетика

23.5%

-

Недвижимость

20.2%
39.2%

Коммунальные услуги

12.1%

-

Промышленность

11.7%

-

Потребительский защитный сектор

10.7%

-

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Финансовые услуги

3.8%
60.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Технологии

-

-

Энергетика

DIV
23.5%
KBWD

-

Недвижимость

DIV
20.2%
KBWD
39.2%

Коммунальные услуги

DIV
12.1%
KBWD

-

Промышленность

DIV
11.7%
KBWD

-

Потребительский защитный сектор

DIV
10.7%
KBWD

-

Коммуникационные услуги

DIV
6.1%
KBWD

-

Сырьевые материалы

DIV
4.5%
KBWD

-

Финансовые услуги

DIV
3.8%
KBWD
60.8%

Потребительский циклический сектор

DIV
3.7%
KBWD

-

Здравоохранение

DIV
3.5%
KBWD

-

Технологии

DIV

-

KBWD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Доходность на риск

DIV vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.13

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
0.29

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.03

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

0.13

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

0.32

+8.11

DIV vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и KBWD

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-58.63%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-15.05%

+9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-19.65%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-30.74%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-58.63%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-10.58%

+9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-7.41%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

6.10%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и KBWD

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.07%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.70%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

12.36%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

15.59%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

19.89%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

23.25%

-5.27%

Сравнение комиссий DIV и KBWD

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и KBWD

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности KBWD в 14.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.61%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Часто задаваемые вопросы

DIV and KBWD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (4.70%) compared to DIV (3.07%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs KBWD's -58.63%.

On 10-year performance, KBWD leads with 5.25% vs 4.30% for DIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWD has performed better with a 5.25% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.14%, compared with 6.61% for DIV.

DIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while KBWD is Financials Equities. DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 1.24% for KBWD.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор