PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с JEPQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DIV returned 11.89%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DIV charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности DIV и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

DIV

1 день
0.68%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.48%
6 месяцев
13.33%
1 год
15.73%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.31%
10 лет*
4.30%

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		14.48%3.10%11.27%-1.73%-3.47%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between DIV and JEPQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.38

Over the past year, the correlation between DIV and JEPQ has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIV и JEPQ

Секторы
DIV
JEPQ

Энергетика

21.5%
0.4%

Недвижимость

19.8%
0.2%

Потребительский защитный сектор

13.4%
7.1%

Коммунальные услуги

12.0%
1.3%

Промышленность

11.5%
3.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
15.4%

Сырьевые материалы

4.6%
1.0%

Финансовые услуги

3.9%
0.4%

Здравоохранение

3.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
12.8%

Технологии

-

54.0%

Энергетика

DIV
21.5%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

DIV
19.8%
JEPQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

DIV
13.4%
JEPQ
7.1%

Коммунальные услуги

DIV
12.0%
JEPQ
1.3%

Промышленность

DIV
11.5%
JEPQ
3.1%

Коммуникационные услуги

DIV
6.3%
JEPQ
15.4%

Сырьевые материалы

DIV
4.6%
JEPQ
1.0%

Финансовые услуги

DIV
3.9%
JEPQ
0.4%

Здравоохранение

DIV
3.6%
JEPQ
4.4%

Потребительский циклический сектор

DIV
3.5%
JEPQ
12.8%

Технологии

DIV

-

JEPQ
54.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

DIV vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.03

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.69

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.91

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

13.84

-5.41

DIV vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и JEPQ

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-20.07%

-32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-8.82%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-20.07%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.64%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-3.41%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.85%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и JEPQ

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.07%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.98%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

10.22%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

12.61%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

16.73%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

16.73%

+1.25%

Сравнение комиссий DIV и JEPQ

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и JEPQ

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.61%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIV and JEPQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to DIV (3.07%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 11.89% for DIV. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 6.61% for DIV.

DIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор