PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с IVOV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - DIV tracks the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index while IVOV tracks the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIV returned 4.14%/yr vs 10.85%/yr for IVOV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.

Доходность

Сравнение доходности DIV и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям IVOV по среднегодовой доходности: 4.14% против 10.85% соответственно.

DIV

1 день
1.81%
1 месяц
-1.67%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.87%
1 год
15.53%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.14%

IVOV

1 день
-0.41%
1 месяц
2.93%
С начала года
10.60%
6 месяцев
8.95%
1 год
20.62%
3 года*
14.32%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и IVOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		13.39%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		10.60%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%

Correlation

The correlation between DIV and IVOV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.77

The correlation between DIV and IVOV shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и IVOV

Секторы
DIV
IVOV

Энергетика

23.2%
6.8%

Недвижимость

20.1%
9.5%

Промышленность

11.9%
18.5%

Коммунальные услуги

11.7%
4.0%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
0.5%

Сырьевые материалы

4.3%
6.8%

Финансовые услуги

3.8%
21.0%

Потребительский циклический сектор

3.7%
13.9%

Здравоохранение

3.4%
3.8%

Технологии

-

10.1%

Энергетика

DIV
23.2%
IVOV
6.8%

Недвижимость

DIV
20.1%
IVOV
9.5%

Промышленность

DIV
11.9%
IVOV
18.5%

Коммунальные услуги

DIV
11.7%
IVOV
4.0%

Потребительский защитный сектор

DIV
10.8%
IVOV
4.9%

Коммуникационные услуги

DIV
6.5%
IVOV
0.5%

Сырьевые материалы

DIV
4.3%
IVOV
6.8%

Финансовые услуги

DIV
3.8%
IVOV
21.0%

Потребительский циклический сектор

DIV
3.7%
IVOV
13.9%

Здравоохранение

DIV
3.4%
IVOV
3.8%

Технологии

DIV

-

IVOV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR

Доходность на риск

DIV vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVIVOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.35

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.05

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.96

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

6.74

+1.35

DIV vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOV равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и IVOV

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и IVOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-45.99%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-10.58%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-22.61%

+10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-22.61%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-45.99%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.21%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-5.41%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.07%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и IVOV

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеют волатильность 3.68% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.76%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

10.73%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

15.33%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

19.43%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

21.70%

-3.70%

Сравнение комиссий DIV и IVOV

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и IVOV

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности IVOV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.77%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.65%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

DIV and IVOV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOV has higher volatility (3.76%) compared to DIV (3.68%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs IVOV's -45.99%.

On 10-year performance, IVOV leads with 10.85% vs 4.14% for DIV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOV has performed better with a 10.85% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 1.65% for IVOV.

DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.10% for IVOV.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и IVOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор