PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с ITA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIV returned 4.30%/yr vs 15.34%/yr for ITA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности DIV и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 4.30% против 15.34% соответственно.

DIV

1 день
0.68%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.48%
6 месяцев
13.33%
1 год
15.73%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.31%
10 лет*
4.30%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.96%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		14.48%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between DIV and ITA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.57

Over the past year, the correlation between DIV and ITA has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIV и ITA

Секторы
DIV
ITA

Энергетика

21.5%

-

Недвижимость

19.8%

-

Потребительский защитный сектор

13.4%

-

Коммунальные услуги

12.0%

-

Промышленность

11.5%
99.8%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Финансовые услуги

3.9%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Технологии

-

0.1%

Энергетика

DIV
21.5%
ITA

-

Недвижимость

DIV
19.8%
ITA

-

Потребительский защитный сектор

DIV
13.4%
ITA

-

Коммунальные услуги

DIV
12.0%
ITA

-

Промышленность

DIV
11.5%
ITA
99.8%

Коммуникационные услуги

DIV
6.3%
ITA

-

Сырьевые материалы

DIV
4.6%
ITA

-

Финансовые услуги

DIV
3.9%
ITA

-

Здравоохранение

DIV
3.6%
ITA

-

Потребительский циклический сектор

DIV
3.5%
ITA

-

Технологии

DIV

-

ITA
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

DIV vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.43

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.11

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.97

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

5.20

+3.23

DIV vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и ITA

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-59.72%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-15.82%

+10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-15.82%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-18.72%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-51.00%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-6.64%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-9.45%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

5.97%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и ITA

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.07%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

9.07%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

18.47%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

21.74%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

20.21%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

23.22%

-5.24%

Сравнение комиссий DIV и ITA

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и ITA

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.61%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

DIV and ITA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to DIV (3.07%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs ITA's -59.72%.

On 10-year performance, ITA leads with 15.34% vs 4.30% for DIV. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 15.34% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.46% for ITA.

DIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while ITA is Aerospace & Defense. DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.38% for ITA.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор