PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с HIGH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Dividend fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. DIV is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, DIV returned 11.72%/yr vs 3.02%/yr for HIGH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DIV charges 0.45%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности DIV и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.38%.

DIV

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.56%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.20%
1 год
14.38%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.02%
10 лет*
3.95%

HIGH

1 день
-0.32%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-3.46%
3 года*
3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и HIGH

2026 (YTD)2025202420232022
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		11.63%3.10%11.27%-1.73%-0.51%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.38%4.35%1.52%7.70%0.27%

Correlation

The correlation between DIV and HIGH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.16

Сравнение распределения секторов DIV и HIGH

Секторы
DIV
HIGH

Энергетика

21.5%

-

Недвижимость

19.8%

-

Потребительский защитный сектор

13.4%

-

Коммунальные услуги

12.0%

-

Промышленность

11.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Финансовые услуги

3.9%
71.3%

Здравоохранение

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Технологии

-

-

Энергетика

DIV
21.5%
HIGH

-

Недвижимость

DIV
19.8%
HIGH

-

Потребительский защитный сектор

DIV
13.4%
HIGH

-

Коммунальные услуги

DIV
12.0%
HIGH

-

Промышленность

DIV
11.5%
HIGH

-

Коммуникационные услуги

DIV
6.3%
HIGH

-

Сырьевые материалы

DIV
4.6%
HIGH

-

Финансовые услуги

DIV
3.9%
HIGH
71.3%

Здравоохранение

DIV
3.6%
HIGH

-

Потребительский циклический сектор

DIV
3.5%
HIGH

-

Технологии

DIV

-

HIGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK

Доходность на риск

DIV vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.39

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-0.51

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.94

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.37

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

-0.53

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.39

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DIV и HIGH

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-9.50%

-43.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-9.50%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-9.50%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-7.11%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-2.37%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

6.53%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и HIGH

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.23%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

3.50%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

8.83%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

9.56%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

9.56%

+8.42%

Сравнение комиссий DIV и HIGH

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и HIGH

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что сопоставимо с доходностью HIGH в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		7.36%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.33%7.71%8.34%9.40%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIV and HIGH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.18%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, DIV leads with 11.72% vs 3.02% for HIGH. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIV has performed better with a 11.72% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

DIV has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 7.33% for HIGH.

DIV is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.51% for HIGH.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор