PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIV с HEEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM).

DIV и HEEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIV и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIV и HEEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		10.48%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у HEEM с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям HEEM по среднегодовой доходности: 4.06% против 9.14% соответственно.

DIV

1 день
0.16%
1 месяц
-3.44%
С начала года
10.48%
6 месяцев
10.26%
1 год
7.71%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.00%
10 лет*
4.06%

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с JEPIDIV с VOODIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG

Сравнение комиссий DIV и HEEM

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF

Доходность на риск

DIV vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVHEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.11

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.77

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

3.25

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

12.65

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа HEEM равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.11

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.52

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.40

-0.13

Корреляция

Корреляция между DIV и HEEM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и HEEM

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности HEEM в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.76%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Просадки

Сравнение просадок DIV и HEEM

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и HEEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-33.53%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.40%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-30.64%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-33.53%

-19.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-7.59%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-11.28%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.93%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и HEEM

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.18%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

7.65%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

13.24%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

17.52%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

16.54%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.75%

+0.21%