PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с ENFR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIV returned 4.30%/yr vs 12.28%/yr for ENFR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности DIV и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 14.48%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.97%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 4.30% против 12.28% соответственно.

DIV

1 день
0.68%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.48%
6 месяцев
13.33%
1 год
15.73%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.31%
10 лет*
4.30%

ENFR

1 день
0.73%
1 месяц
0.52%
С начала года
25.97%
6 месяцев
26.39%
1 год
26.50%
3 года*
28.39%
5 лет*
19.43%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		14.48%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		25.97%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between DIV and ENFR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г.

0.65

Over the past year, the correlation between DIV and ENFR has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIV и ENFR

Секторы
DIV
ENFR

Энергетика

21.5%
98.8%

Недвижимость

19.8%

-

Потребительский защитный сектор

13.4%

-

Коммунальные услуги

12.0%
1.0%

Промышленность

11.5%
3.4%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Финансовые услуги

3.9%
0.2%

Здравоохранение

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Технологии

-

-

Энергетика

DIV
21.5%
ENFR
98.8%

Недвижимость

DIV
19.8%
ENFR

-

Потребительский защитный сектор

DIV
13.4%
ENFR

-

Коммунальные услуги

DIV
12.0%
ENFR
1.0%

Промышленность

DIV
11.5%
ENFR
3.4%

Коммуникационные услуги

DIV
6.3%
ENFR

-

Сырьевые материалы

DIV
4.6%
ENFR

-

Финансовые услуги

DIV
3.9%
ENFR
0.2%

Здравоохранение

DIV
3.6%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

DIV
3.5%
ENFR

-

Технологии

DIV

-

ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

DIV vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.82

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.52

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.08

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

8.18

+0.25

DIV vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и ENFR

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-68.28%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-8.64%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-15.58%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-20.29%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-62.64%

+9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-3.91%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-15.95%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.25%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и ENFR

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.07%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.63%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

11.48%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

14.66%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

19.30%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

24.67%

-6.69%

Сравнение комиссий DIV и ENFR

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и ENFR

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности ENFR в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.61%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

DIV and ENFR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.63%) compared to DIV (3.07%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs ENFR's -68.28%.

On 10-year performance, ENFR leads with 12.28% vs 4.30% for DIV. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 12.28% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 3.98% for ENFR.

DIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while ENFR is Energy Equities. DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Global X and SS&C. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор