Сравнение DIV с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DIV и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIV и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.48% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 4.06% против 4.58% соответственно.
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 4.06%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и DBSCX
DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
DIV vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
DIV
DBSCX
Сравнение DIV c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIV | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.65 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 3.83 | -3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.60 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.78 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 14.70 | -12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIV | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.65 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.39 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 1.59 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.57 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между DIV и DBSCX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и DBSCX
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.76% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и DBSCX
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIV | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -14.12% | -38.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -1.60% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -9.52% | -11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | -14.12% | -38.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -1.45% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -1.25% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 0.41% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и DBSCX
Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIV | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 1.00% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 1.53% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 2.29% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 2.70% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 2.90% | +15.06% |