Сравнение DIV с C
DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while C (Citigroup Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DIV returned 4.30%/yr vs 16.22%/yr for C. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DIV и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 14.48%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям C по среднегодовой доходности: 4.30% против 16.22% соответственно.
DIV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 4.30%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам DIV и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 14.48% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between DIV and C is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between DIV and C has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIV vs. C — Ранг доходности на риск
DIV
C
Сравнение DIV c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIV | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 5.64 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 16.25 | -7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIV и C
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIV | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -98.00% | +45.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -14.76% | +9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.33% | -31.31% | +18.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -44.53% | +23.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | -56.51% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -62.68% | +61.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -43.51% | +36.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 5.12% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и C
Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.07%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIV | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 8.30% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 23.09% | -16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 28.37% | -18.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 29.20% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 33.23% | -15.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и C
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.61% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
Часто задаваемые вопросы
DIV and C have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to DIV (3.07%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIV и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор