Сравнение DISVX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 14.18% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и VFSAX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Доходность на риск
DISVX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
DISVX
VFSAX
Сравнение DISVX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.06 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 2.63 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.49 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 9.78 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.06 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.36 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и VFSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и VFSAX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности VFSAX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и VFSAX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -39.86% | -21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -11.48% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -33.81% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -9.36% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -9.42% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.92% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и VFSAX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.64% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 10.11% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 14.58% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 14.90% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 17.03% | -0.29% |