PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISVX с DFVQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISVX с DFVQX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).

DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DISVX и DFVQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISVX и DFVQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.92%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		4.68%38.02%4.55%17.05%-12.54%15.01%6.10%20.87%-19.03%27.51%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции DFVQX по среднегодовой доходности: 10.48% против 9.82% соответственно.

DISVX

1 день
-0.89%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.92%
6 месяцев
10.95%
1 год
45.83%
3 года*
23.05%
5 лет*
13.84%
10 лет*
10.48%

DFVQX

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.25%
С начала года
4.68%
6 месяцев
9.81%
1 год
36.59%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.30%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Value Portfolio

DFA International Vector Equity Portfolio

Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX
Часто сравнивают с DFVQX:
DFVQX с TSMWXDFVQX с DISVDFVQX с FSPSXDFVQX с IDEVDFVQX с DFALXDFVQX с DFISXDFVQX с Svxy

Сравнение комиссий DISVX и DFVQX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.

DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio

Доходность на риск

DISVX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFVQX
Ранг доходности на риск DFVQX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVXDFVQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.19

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

2.81

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.03

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.48

11.75

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISVX vs. DFVQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVQX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и DFVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVXDFVQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.19

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.67

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.07

Корреляция

Корреляция между DISVX и DFVQX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и DFVQX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности DFVQX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		6.94%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.11%3.06%3.56%3.47%2.73%4.76%1.79%2.68%5.96%1.81%2.15%2.77%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и DFVQX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFVQX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVXDFVQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-44.58%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-10.98%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-28.33%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

-44.58%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-7.02%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-7.92%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.83%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и DFVQX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVXDFVQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.48%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

10.31%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

15.74%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.57%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

16.51%

+0.23%