Сравнение DFVQX с FOPIX
DFVQX (DFA International Vector Equity Portfolio) and FOPIX (Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFVQX returned 10.20%/yr vs 9.14%/yr for FOPIX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. DFVQX charges 0.36%/yr vs 1.24%/yr for FOPIX.
Доходность
Сравнение доходности DFVQX и FOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFVQX показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у FOPIX с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции DFVQX превзошли акции FOPIX по среднегодовой доходности: 10.20% против 9.14% соответственно.
DFVQX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 13.99%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 10.20%
- Всё время*
- 9.61%
FOPIX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 4.47%
- С начала года
- 8.10%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 9.14%
- Всё время*
- 7.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFVQX и FOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 13.99% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
FOPIX Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I | 8.10% | 25.00% | 4.06% | 16.88% | -28.91% | 17.64% | 19.57% | 29.11% | -14.14% | 34.68% |
Correlation
The correlation between DFVQX and FOPIX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.87 |
The correlation between DFVQX and FOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVQX vs. FOPIX — Ранг доходности на риск
DFVQX
FOPIX
Сравнение DFVQX c FOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I (FOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFVQX | FOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.11 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 3.49 | +6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFVQX и FOPIX
Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что меньше максимальной просадки FOPIX в -72.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и FOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVQX | FOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.58% | -72.69% | +28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -11.00% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | -12.40% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -40.75% | +12.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.58% | -40.75% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.59% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -18.34% | +10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.48% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVQX и FOPIX
DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I (FOPIX) имеют волатильность 4.13% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVQX | FOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.34% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 11.93% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 14.40% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.85% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 15.91% | +0.37% |
Сравнение комиссий DFVQX и FOPIX
DFVQX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FOPIX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVQX и FOPIX
Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности FOPIX в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.02% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
FOPIX Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I | 10.75% | 11.62% | 6.34% | 3.73% | 6.43% | 8.85% | 0.00% | 1.04% | 2.95% | 1.31% | 1.49% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
DFVQX and FOPIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOPIX has higher volatility (4.34%) compared to DFVQX (4.13%). In terms of maximum drawdown, DFVQX dropped -44.58% vs FOPIX's -72.69%.
DFVQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFVQX и FOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор