PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DISVX с AVANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISVX с AVANX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class) and AVANX (Avantis International Small Cap Value Fund Class G) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DISVX returned 23.87%/yr vs 25.18%/yr for AVANX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности DISVX и AVANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class (DISVX) и Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у AVANX с доходностью 14.12%.

DISVX

1 день
0.90%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
5.75%
С начала года
10.05%
1 год
30.74%
3 года*
23.87%
5 лет*
14.74%
10 лет*
10.91%

AVANX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
8.93%
С начала года
14.12%
1 год
35.80%
3 года*
25.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISVX и AVANX

2026 (YTD)2025202420232022
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class		10.05%52.17%7.88%17.58%-6.71%
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		14.12%48.78%8.80%17.17%-7.66%

Correlation

The correlation between DISVX and AVANX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.98

The correlation between DISVX and AVANX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class

Avantis International Small Cap Value Fund Class G

Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX
Часто сравнивают с AVANX:
AVANX с OBIIXAVANX с WCMSXAVANX с VISAXAVANX с AVLVXAVANX с MIDLXAVANX с DFISXAVANX с KGGIX

Доходность на риск

DISVX vs. AVANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AVANX
Ранг доходности на риск AVANX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVANX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVANX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVANX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVANX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVANX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c AVANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class (DISVX) и Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISVXAVANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.21

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.97

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.81

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

10.36

-2.69

DISVX vs. AVANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVANX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и AVANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DISVX и AVANX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки AVANX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и AVANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVXAVANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-25.35%

-36.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.86%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-13.83%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-3.46%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-4.79%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.48%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и AVANX

Текущая волатильность для DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class (DISVX) составляет 4.24%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что DISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVXAVANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.12%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

14.01%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

16.41%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

17.17%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

17.17%

-0.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и AVANX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности AVANX в 9.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		9.52%10.86%4.74%3.87%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class		6.54%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DISVX and AVANX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVANX has higher volatility (5.12%) compared to DISVX (4.24%). In terms of maximum drawdown, DISVX dropped -61.57% vs AVANX's -25.35%.

AVANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISVX и AVANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор