Сравнение AVANX с AVLVX
AVANX (Avantis International Small Cap Value Fund Class G) and AVLVX (Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class) are both mutual funds - AVANX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVLVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVANX returned 28.36%/yr vs 23.63%/yr for AVLVX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVANX и AVLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVANX показывает доходность 16.63%, что значительно ниже, чем у AVLVX с доходностью 21.68%.
AVANX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 43.97%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLVX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 21.68%
- 6 месяцев
- 22.92%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVANX и AVLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 16.63% | 48.78% | 8.80% | 17.17% | 4.54% |
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 21.68% | 15.23% | 16.93% | 16.75% | 8.38% |
Correlation
The correlation between AVANX and AVLVX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between AVANX and AVLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVANX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск
AVANX
AVLVX
Сравнение AVANX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVANX | AVLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.59 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 6.76 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 27.08 | -13.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVANX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 3.28 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AVANX и AVLVX
Максимальная просадка AVANX за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVANX и AVLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVANX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -19.51% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -6.01% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.83% | -19.51% | +5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.05% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -3.20% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.50% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVANX и AVLVX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что AVANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVANX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.40% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 9.07% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 12.40% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.55% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.55% | +0.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVANX и AVLVX
Дивидендная доходность AVANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности AVLVX в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 9.31% | 10.86% | 4.74% | 3.87% | 3.70% |
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 2.72% | 3.32% | 1.61% | 1.59% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
AVANX and AVLVX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVANX has higher volatility (4.50%) compared to AVLVX (3.40%). In terms of maximum drawdown, AVANX dropped -25.35% vs AVLVX's -19.51%.
AVLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVANX и AVLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор