Сравнение AVANX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
AVANX - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AVANX и DFISX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, AVANX показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.90%.
AVANX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 64.03%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFISX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 42.74%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение доходности по годам AVANX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 7.46% | 48.78% | 8.80% | 17.17% | -7.66% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.90% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -12.81% |
Корреляция
Корреляция между AVANX и DFISX составляет 0.97 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.
Сравнение комиссий AVANX и DFISX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVANX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
AVANX
DFISX
Сравнение AVANX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVANX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 2.03 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.43 | 2.61 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.39 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.67 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.25 | 10.35 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVANX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.03 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.45 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок AVANX и DFISX
Максимальная просадка AVANX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVANX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVANX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -60.66% | +35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -11.96% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -8.28% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -11.69% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.08% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVANX и DFISX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что AVANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVANX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.43% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 10.59% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 15.66% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 15.80% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 16.14% | +0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVANX и DFISX
Дивидендная доходность AVANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности DFISX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 10.11% | 10.86% | 4.74% | 3.87% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.09% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |