Сравнение AVANX с VISAX
AVANX (Avantis International Small Cap Value Fund Class G) and VISAX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. AVANX is actively managed, while VISAX is passively managed. Over the past 3 years, AVANX returned 28.36%/yr vs 9.25%/yr for VISAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVANX и VISAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVANX показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у VISAX с доходностью -1.03%.
AVANX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 43.97%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VISAX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -5.81%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам AVANX и VISAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 16.63% | 48.78% | 8.80% | 17.17% | -7.66% |
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | -1.03% | 13.92% | 3.87% | 21.99% | -27.60% |
Correlation
The correlation between AVANX and VISAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between AVANX and VISAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVANX vs. VISAX — Ранг доходности на риск
AVANX
VISAX
Сравнение AVANX c VISAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVANX | VISAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.94 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.33 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | -0.74 | +14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVANX | VISAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | -0.40 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.55 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок AVANX и VISAX
Максимальная просадка AVANX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки VISAX в -50.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVANX и VISAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVANX | VISAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -50.44% | +25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -15.06% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.83% | -15.68% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -13.85% | +12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -11.50% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 6.74% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVANX и VISAX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что AVANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVANX | VISAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.88% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 10.20% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 12.53% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.19% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.45% | +1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVANX и VISAX
Дивидендная доходность AVANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности VISAX в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 9.31% | 10.86% | 4.74% | 3.87% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | 3.34% | 3.30% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 8.03% | 0.90% | 1.75% | 1.12% | 1.68% | 2.54% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
AVANX and VISAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVANX has higher volatility (4.50%) compared to VISAX (3.88%). In terms of maximum drawdown, AVANX dropped -25.35% vs VISAX's -50.44%.
AVANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVANX и VISAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор