PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVANX с WCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVANX с WCMSX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX).

AVANX - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. WCMSX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AVANX и WCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, AVANX показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у WCMSX с доходностью 2.42%.

AVANX

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.93%
С начала года
7.46%
6 месяцев
14.47%
1 год
64.03%
3 года*
24.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

WCMSX

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.66%
С начала года
2.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
33.97%
3 года*
12.64%
5 лет*
0.43%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVANX и WCMSX

2026 (YTD)2025202420232022
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		7.46%48.78%8.80%17.17%-7.66%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		2.42%18.14%4.33%22.26%-31.94%

Корреляция

Корреляция между AVANX и WCMSX составляет 0.82 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий AVANX и WCMSX

WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund Class G

WCM International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с AVANX:
AVANX с KGGIXAVANX с ARHBXAVANX с CSGIXAVANX с AVLVXAVANX с AVDVXAVANX с ALOIXAVANX с FSISX
Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с FNDFWCMSX с WCQGXWCMSX с WCMJXWCMSX с WCFOXWCMSX с WFEMXWCMSX с WCMNX

Доходность на риск

AVANX vs. WCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVANX
Ранг доходности на риск AVANX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVANX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVANX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVANX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVANX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVANX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVANX c WCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVANXWCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.19

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.43

1.64

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.24

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.80

1.97

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

6.05

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVANX vs. WCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVANX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа WCMSX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVANX и WCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVANXWCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.19

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.59

+0.38

Просадки

Сравнение просадок AVANX и WCMSX

Максимальная просадка AVANX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки WCMSX в -51.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVANX и WCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVANXWCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-51.60%

+26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-9.81%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-17.15%

+8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-15.89%

+10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.88%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AVANX и WCMSX

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) составляет 7.21%, в то время как у WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что AVANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVANXWCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

7.77%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

12.99%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

19.11%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

20.66%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

19.90%

-2.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVANX и WCMSX

Дивидендная доходность AVANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности WCMSX в 0.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		10.11%10.86%4.74%3.87%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.79%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%