PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DISV с FNDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DISVFNDC
Дох-ть с нач. г.8.54%4.00%
Дох-ть за 1 год20.53%16.78%
Коэф-т Шарпа1.441.21
Коэф-т Сортино1.971.76
Коэф-т Омега1.251.22
Коэф-т Кальмара2.640.93
Коэф-т Мартина8.126.55
Индекс Язвы2.59%2.59%
Дневная вол-ть14.66%13.95%
Макс. просадка-26.77%-43.22%
Текущая просадка-6.08%-6.52%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DISV и FNDC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DISV и FNDC

С начала года, DISV показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у FNDC с доходностью 4.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.38%
1.75%
DISV
FNDC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISV и FNDC

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FNDC в 0.39%.


DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
График комиссии DISV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии FNDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DISV c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DISV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DISV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DISV, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DISV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DISV, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DISV, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.12
FNDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDC, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.55

Сравнение коэффициента Шарпа DISV и FNDC

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
1.21
DISV
FNDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и FNDC

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности FNDC в 2.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
2.74%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
2.83%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.96%1.30%1.61%0.64%

Просадки

Сравнение просадок DISV и FNDC

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и FNDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.08%
-6.52%
DISV
FNDC

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и FNDC

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что DISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
3.77%
DISV
FNDC