PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DISV с FNDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DISV и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.87%
-1.30%
DISV
FNDC

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у FNDC с доходностью 2.15%.


DISV

С начала года

7.10%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-2.94%

1 год

14.40%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FNDC

С начала года

2.15%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-1.52%

1 год

10.19%

5 лет (среднегодовая)

4.26%

10 лет (среднегодовая)

5.25%

Основные характеристики


DISVFNDC
Коэф-т Шарпа1.120.85
Коэф-т Сортино1.541.24
Коэф-т Омега1.191.15
Коэф-т Кальмара1.820.79
Коэф-т Мартина5.644.03
Индекс Язвы2.87%2.88%
Дневная вол-ть14.45%13.62%
Макс. просадка-26.77%-43.22%
Текущая просадка-7.33%-8.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISV и FNDC

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FNDC в 0.39%.


DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
График комиссии DISV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии FNDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DISV и FNDC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DISV c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DISV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.120.85
Коэффициент Сортино DISV, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.541.24
Коэффициент Омега DISV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.15
Коэффициент Кальмара DISV, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.821.31
Коэффициент Мартина DISV, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.644.03
DISV
FNDC

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FNDC равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
0.85
DISV
FNDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и FNDC

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности FNDC в 2.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
2.78%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
2.88%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.96%1.30%1.61%0.64%

Просадки

Сравнение просадок DISV и FNDC

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и FNDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.33%
-8.18%
DISV
FNDC

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и FNDC

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеют волатильность 4.15% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
3.99%
DISV
FNDC