PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISV с DFUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

DISV и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DISV и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISV и DFUS

2026 (YTD)2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		3.83%47.42%5.87%19.52%-9.72%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-4.17%17.46%24.34%26.36%-13.88%

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.

DISV

1 день
3.14%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
11.28%
1 год
39.51%
3 года*
21.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
2.93%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.67%
1 год
18.39%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с VB
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий DISV и DFUS

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

DISV vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.00

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.52

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.54

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

7.30

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISV vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа DFUS равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.00

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.61

+0.25

Корреляция

Корреляция между DISV и DFUS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и DFUS

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности DFUS в 0.97%

TTM20252024202320222021
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.55%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.97%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок DISV и DFUS

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-24.62%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-12.31%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-6.29%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-6.00%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.60%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и DFUS

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что DISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.45%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

9.77%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

18.53%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.38%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.38%

+0.03%