PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISV с DFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).

DISV и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DISV и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISV и DFAX

2026 (YTD)2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		5.04%47.42%5.87%19.52%-9.72%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		5.34%35.42%4.78%16.66%-10.92%

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 5.34%.

DISV

1 день
1.17%
1 месяц
-5.72%
С начала года
5.04%
6 месяцев
12.26%
1 год
41.14%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с VB
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTDFAX с VTSAXDFAX с OTCAX

Сравнение комиссий DISV и DFAX

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.

DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DISV vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVDFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.05

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.70

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

3.10

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

12.07

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISV vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.05

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.54

+0.34

Корреляция

Корреляция между DISV и DFAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и DFAX

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности DFAX в 2.43%

TTM20252024202320222021
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.52%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DISV и DFAX

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, примерно равная максимальной просадке DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и DFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-28.15%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.31%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-7.06%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-6.86%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.90%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и DFAX

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 6.76%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.40%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.34%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

16.87%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.86%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

15.86%

+1.55%