PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISV с DFAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).

DISV и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DISV и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISV и DFAU

2026 (YTD)2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		5.04%47.42%5.87%19.52%-9.72%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%16.78%23.17%24.79%-13.21%

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.

DISV

1 день
1.17%
1 месяц
-5.72%
С начала года
5.04%
6 месяцев
12.26%
1 год
41.14%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с VB
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG

Сравнение комиссий DISV и DFAU

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DISV vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.03

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.56

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

1.56

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

7.42

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISV vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа DFAU равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.03

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.80

+0.09

Корреляция

Корреляция между DISV и DFAU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и DFAU

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности DFAU в 1.03%

TTM202520242023202220212020
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.52%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DISV и DFAU

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и DFAU.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-23.61%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-12.45%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-5.36%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-5.12%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.62%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и DFAU

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что DISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.39%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

9.67%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

18.52%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.03%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.87%

+0.54%