PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISSX с VTMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISSX с VTMSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX).

DISSX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DISSX и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISSX и VTMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		3.97%5.41%6.87%14.24%-16.71%26.41%10.92%22.28%-8.30%12.40%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		4.24%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, DISSX показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у VTMSX с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции DISSX уступали акциям VTMSX по среднегодовой доходности: 9.20% против 9.89% соответственно.

DISSX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.97%
6 месяцев
4.87%
1 год
18.36%
3 года*
9.31%
5 лет*
3.26%
10 лет*
9.20%

VTMSX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.09%
С начала года
4.24%
6 месяцев
5.31%
1 год
19.12%
3 года*
10.70%
5 лет*
4.28%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DISSX:
DISSX с ^SP600DISSX с VIOGDISSX с FXAIXDISSX с VTWODISSX с FSSNXDISSX с FSMDXDISSX с NOSIX
Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с VTCLXVTMSX с AVUVVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA

Сравнение комиссий DISSX и VTMSX

DISSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%.

DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DISSX vs. VTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISSX
Ранг доходности на риск DISSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISSX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISSXVTMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.93

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

5.79

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISSX vs. VTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISSX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMSX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISSX и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISSXVTMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.20

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между DISSX и VTMSX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISSX и VTMSX

Дивидендная доходность DISSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что больше доходности VTMSX в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		14.83%15.42%14.79%8.20%13.87%10.72%7.61%8.35%13.18%7.40%6.49%11.30%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.29%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Просадки

Сравнение просадок DISSX и VTMSX

Максимальная просадка DISSX за все время составила -58.30%, примерно равная максимальной просадке VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISSX и VTMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISSXVTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-57.84%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.59%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-27.93%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

-43.88%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-5.17%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-8.98%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.67%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DISSX и VTMSX

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеют волатильность 6.28% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISSXVTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.22%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

13.05%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

22.71%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

21.56%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

23.11%

+0.05%