PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISSX с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISSX с VIOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).

DISSX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DISSX и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISSX и VIOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		3.43%5.41%6.87%14.24%-16.71%26.41%10.92%22.28%-8.30%12.40%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		3.68%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, DISSX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции DISSX уступали акциям VIOG по среднегодовой доходности: 9.14% против 9.98% соответственно.

DISSX

1 день
2.83%
1 месяц
-4.74%
С начала года
3.43%
6 месяцев
4.70%
1 год
19.56%
3 года*
9.12%
5 лет*
3.15%
10 лет*
9.14%

VIOG

1 день
0.84%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.73%
1 год
18.36%
3 года*
11.06%
5 лет*
3.33%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с DISSX:
DISSX с ^SP600DISSX с FXAIXDISSX с VTWODISSX с FSSNXDISSX с FSMDXDISSX с NOSIXDISSX с FSMD
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO

Сравнение комиссий DISSX и VIOG

DISSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Доходность на риск

DISSX vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISSX
Ранг доходности на риск DISSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISSX c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISSXVIOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.84

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.32

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.34

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

5.42

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISSX vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISSX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOG равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISSX и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISSXVIOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.84

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.16

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между DISSX и VIOG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISSX и VIOG

Дивидендная доходность DISSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности VIOG в 0.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		14.91%15.42%14.79%8.20%13.87%10.72%7.61%8.35%13.18%7.40%6.49%11.30%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.93%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Просадки

Сравнение просадок DISSX и VIOG

Максимальная просадка DISSX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISSX и VIOG.

Загрузка...

Показатели просадок

DISSXVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-41.73%

-16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-13.82%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-29.15%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

-41.73%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-5.05%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-7.69%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.43%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DISSX и VIOG

Текущая волатильность для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) составляет 6.31%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что DISSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISSXVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.22%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

13.07%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

22.01%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

21.53%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

22.82%

+0.34%