Сравнение DISSX с FSMDX
DISSX (BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both mutual funds - DISSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon, while FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past 10 years, DISSX returned 10.34%/yr vs 11.72%/yr for FSMDX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. DISSX charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.
Доходность
Сравнение доходности DISSX и FSMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISSX показывает доходность 25.36%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции DISSX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.72% соответственно.
DISSX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 25.36%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 9.51%
FSMDX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 13.28%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.72%
- Всё время*
- 12.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DISSX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISSX BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund | 25.36% | 5.41% | 6.87% | 14.24% | -16.71% | 26.41% | 10.92% | 22.28% | -8.30% | 12.40% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 18.01% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Correlation
The correlation between DISSX and FSMDX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between DISSX and FSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISSX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
DISSX
FSMDX
Сравнение DISSX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISSX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.72 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 10.58 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISSX и FSMDX
Максимальная просадка DISSX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISSX и FSMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISSX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -40.35% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -8.16% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.02% | -20.92% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -26.07% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | -40.35% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -4.91% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.10% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISSX и FSMDX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что DISSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISSX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.18% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 10.35% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 13.75% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 18.28% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 19.28% | +3.85% |
Сравнение комиссий DISSX и FSMDX
DISSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISSX и FSMDX
Дивидендная доходность DISSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности FSMDX в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISSX BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund | 12.30% | 15.42% | 14.79% | 8.20% | 13.87% | 10.72% | 7.61% | 8.35% | 13.18% | 7.40% | 6.49% | 11.30% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.74% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DISSX and FSMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DISSX has higher volatility (4.11%) compared to FSMDX (3.18%). In terms of maximum drawdown, DISSX dropped -58.30% vs FSMDX's -40.35%.
DISSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISSX и FSMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор