PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISSX с ^SP600
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DISSX с ^SP600

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и S&P 600 (^SP600).

DISSX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DISSX и ^SP600

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и S&P 600 (^SP600). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISSX и ^SP600

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		3.97%5.41%6.87%14.24%-16.71%26.41%10.92%22.28%-8.30%12.40%
^SP600
S&P 600		4.02%4.23%6.82%13.89%-17.42%25.27%9.57%20.86%-9.75%11.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DISSX показывает доходность 3.97%, а ^SP600 немного выше – 4.02%. За последние 10 лет акции DISSX превзошли акции ^SP600 по среднегодовой доходности: 9.20% против 8.41% соответственно.

DISSX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.97%
6 месяцев
4.87%
1 год
18.36%
3 года*
9.31%
5 лет*
3.26%
10 лет*
9.20%

^SP600

1 день
0.36%
1 месяц
-2.99%
С начала года
4.02%
6 месяцев
4.70%
1 год
17.48%
3 года*
8.88%
5 лет*
2.64%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund

S&P 600

Часто сравнивают с DISSX:
DISSX с VIOGDISSX с FXAIXDISSX с VTWODISSX с FSSNXDISSX с FSMDXDISSX с NOSIXDISSX с FSMD
Часто сравнивают с ^SP600:
^SP600 с VOO^SP600 с VTMSX^SP600 с VIS^SP600 с GNE^SP600 с VGT^SP600 с TMF^SP600 с VGIT

Доходность на риск

DISSX vs. ^SP600 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISSX
Ранг доходности на риск DISSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
^SP600
Ранг доходности на риск ^SP600: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISSX c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISSX^SP600Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.77

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.23

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

5.13

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISSX vs. ^SP600 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISSX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP600 равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISSX и ^SP600, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISSX^SP600Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.12

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между DISSX и ^SP600 составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок DISSX и ^SP600

Максимальная просадка DISSX за все время составила -58.30%, примерно равная максимальной просадке ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISSX и ^SP600.

Загрузка...

Показатели просадок

DISSX^SP600Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-59.17%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.94%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-28.39%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

-45.77%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-5.21%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-9.31%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.76%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DISSX и ^SP600

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и S&P 600 (^SP600) имеют волатильность 6.28% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISSX^SP600Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.24%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

13.06%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

22.75%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

21.56%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

23.18%

-0.02%