Сравнение DISSX с NOSIX
DISSX (BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund) and NOSIX (Northern Stock Index Fund) are both mutual funds - DISSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon, while NOSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Northern Trust. Over the past 10 years, DISSX returned 10.34%/yr vs 15.29%/yr for NOSIX. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DISSX charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for NOSIX.
Доходность
Сравнение доходности DISSX и NOSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISSX показывает доходность 25.36%, что значительно выше, чем у NOSIX с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции DISSX уступали акциям NOSIX по среднегодовой доходности: 10.34% против 15.29% соответственно.
DISSX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 25.36%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 9.51%
NOSIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.29%
- Всё время*
- 10.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DISSX и NOSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISSX BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund | 25.36% | 5.41% | 6.87% | 14.24% | -16.71% | 26.41% | 10.92% | 22.28% | -8.30% | 12.40% |
NOSIX Northern Stock Index Fund | 13.76% | 17.83% | 24.87% | 26.24% | -18.25% | 28.55% | 18.33% | 31.35% | -4.54% | 21.71% |
Correlation
The correlation between DISSX and NOSIX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1997 г. | 0.80 |
The correlation between DISSX and NOSIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISSX vs. NOSIX — Ранг доходности на риск
DISSX
NOSIX
Сравнение DISSX c NOSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISSX | NOSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.88 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 12.43 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISSX и NOSIX
Максимальная просадка DISSX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISSX и NOSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISSX | NOSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -55.42% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -8.89% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.02% | -18.75% | -10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -24.54% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | -33.82% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -10.28% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.06% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISSX и NOSIX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеют волатильность 4.11% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISSX | NOSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.11% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 10.30% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 13.10% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 17.34% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 18.23% | +4.90% |
Сравнение комиссий DISSX и NOSIX
DISSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NOSIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISSX и NOSIX
Дивидендная доходность DISSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности NOSIX в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISSX BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund | 12.30% | 15.42% | 14.79% | 8.20% | 13.87% | 10.72% | 7.61% | 8.35% | 13.18% | 7.40% | 6.49% | 11.30% |
NOSIX Northern Stock Index Fund | 2.62% | 2.94% | 2.59% | 5.02% | 4.72% | 3.22% | 4.00% | 2.41% | 4.82% | 3.13% | 2.76% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
DISSX and NOSIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOSIX has higher volatility (4.11%) compared to DISSX (4.11%). In terms of maximum drawdown, DISSX dropped -58.30% vs NOSIX's -55.42%.
DISSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISSX и NOSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор