PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISSX с NOSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISSX с NOSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX).

DISSX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DISSX и NOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISSX и NOSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		3.43%5.41%6.87%14.24%-16.71%26.41%10.92%22.28%-8.30%12.40%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		-4.34%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, DISSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у NOSIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DISSX уступали акциям NOSIX по среднегодовой доходности: 9.14% против 13.97% соответственно.

DISSX

1 день
2.83%
1 месяц
-4.74%
С начала года
3.43%
6 месяцев
4.70%
1 год
19.56%
3 года*
9.12%
5 лет*
3.15%
10 лет*
9.14%

NOSIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.13%
1 год
17.32%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund

Northern Stock Index Fund

Часто сравнивают с DISSX:
DISSX с ^SP600DISSX с VIOGDISSX с FXAIXDISSX с VTWODISSX с FSSNXDISSX с FSMDXDISSX с FSMD
Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с ELFNXNOSIX с VLXVXNOSIX с VV

Сравнение комиссий DISSX и NOSIX

DISSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NOSIX в 0.05%.

DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund
NOSIX
Northern Stock Index Fund

Доходность на риск

DISSX vs. NOSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISSX
Ранг доходности на риск DISSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISSX c NOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISSXNOSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.92

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.47

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.26

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

5.96

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISSX vs. NOSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISSX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOSIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISSX и NOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISSXNOSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.68

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.77

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между DISSX и NOSIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISSX и NOSIX

Дивидендная доходность DISSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности NOSIX в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		14.91%15.42%14.79%8.20%13.87%10.72%7.61%8.35%13.18%7.40%6.49%11.30%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		3.08%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%

Просадки

Сравнение просадок DISSX и NOSIX

Максимальная просадка DISSX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISSX и NOSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISSXNOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-55.42%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-12.11%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-24.54%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

-33.82%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-6.22%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-10.39%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.64%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DISSX и NOSIX

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Northern Stock Index Fund (NOSIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DISSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISSXNOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.35%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

9.65%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

19.52%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

17.21%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

18.19%

+4.97%