Сравнение DISSX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
DISSX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DISSX и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISSX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISSX BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund | 3.43% | 5.41% | 6.87% | 14.24% | -16.71% | 26.41% | 10.92% | 22.28% | -8.30% | 12.40% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DISSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции DISSX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 9.14% против 9.96% соответственно.
DISSX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 9.14%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISSX и VTWO
DISSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
DISSX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
DISSX
VTWO
Сравнение DISSX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISSX | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.15 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.70 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.91 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 7.12 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISSX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.15 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.16 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DISSX и VTWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISSX и VTWO
Дивидендная доходность DISSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISSX BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund | 14.91% | 15.42% | 14.79% | 8.20% | 13.87% | 10.72% | 7.61% | 8.35% | 13.18% | 7.40% | 6.49% | 11.30% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок DISSX и VTWO
Максимальная просадка DISSX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISSX и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISSX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -41.19% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -13.90% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -31.88% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | -41.19% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -7.29% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -8.47% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.74% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISSX и VTWO
Текущая волатильность для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) составляет 6.31%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что DISSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISSX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 7.38% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 14.44% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 23.29% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 22.49% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 23.04% | +0.12% |