PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISSX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISSX с TISBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

DISSX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DISSX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISSX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		3.97%5.41%6.87%14.24%-16.71%26.41%10.92%22.28%-8.30%12.40%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		1.55%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, DISSX показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции DISSX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 9.20% против 9.85% соответственно.

DISSX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.97%
6 месяцев
4.87%
1 год
18.36%
3 года*
9.31%
5 лет*
3.26%
10 лет*
9.20%

TISBX

1 день
0.65%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.78%
1 год
24.33%
3 года*
13.31%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с DISSX:
DISSX с ^SP600DISSX с VIOGDISSX с FXAIXDISSX с VTWODISSX с FSSNXDISSX с FSMDXDISSX с NOSIX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий DISSX и TISBX

DISSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

DISSX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISSX
Ранг доходности на риск DISSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISSX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISSXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.14

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.69

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.85

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

6.91

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISSX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISSX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISSX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISSXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.14

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.16

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между DISSX и TISBX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISSX и TISBX

Дивидендная доходность DISSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что больше доходности TISBX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		14.83%15.42%14.79%8.20%13.87%10.72%7.61%8.35%13.18%7.40%6.49%11.30%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.06%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок DISSX и TISBX

Максимальная просадка DISSX за все время составила -58.30%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISSX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISSXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-56.50%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-10.95%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-31.89%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

-41.69%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-7.28%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-9.74%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.73%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DISSX и TISBX

Текущая волатильность для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) составляет 6.28%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что DISSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISSXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.37%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

14.51%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

23.37%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

22.57%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

23.39%

-0.23%