PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISSX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISSX с DFSTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).

DISSX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DISSX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISSX и DFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		3.97%5.41%6.87%14.24%-16.71%26.41%10.92%22.28%-8.30%12.40%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		3.30%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DISSX показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции DISSX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 9.20% против 10.06% соответственно.

DISSX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.97%
6 месяцев
4.87%
1 год
18.36%
3 года*
9.31%
5 лет*
3.26%
10 лет*
9.20%

DFSTX

1 день
0.65%
1 месяц
-3.63%
С начала года
3.30%
6 месяцев
4.60%
1 год
18.83%
3 года*
12.39%
5 лет*
6.58%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с DISSX:
DISSX с ^SP600DISSX с VIOGDISSX с FXAIXDISSX с VTWODISSX с FSSNXDISSX с FSMDXDISSX с NOSIX
Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с DFASDFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VBKDFSTX с VOO

Сравнение комиссий DISSX и DFSTX

DISSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.

DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio

Доходность на риск

DISSX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISSX
Ранг доходности на риск DISSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISSX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISSXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.95

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.47

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

6.08

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISSX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISSX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSTX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISSX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISSXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.95

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.32

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Корреляция

Корреляция между DISSX и DFSTX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISSX и DFSTX

Дивидендная доходность DISSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что больше доходности DFSTX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		14.83%15.42%14.79%8.20%13.87%10.72%7.61%8.35%13.18%7.40%6.49%11.30%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		1.05%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DISSX и DFSTX

Максимальная просадка DISSX за все время составила -58.30%, примерно равная максимальной просадке DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISSX и DFSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISSXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-60.99%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-9.16%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-25.91%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

-44.78%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-5.96%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-8.80%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.50%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DISSX и DFSTX

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеют волатильность 6.28% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISSXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.16%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

12.50%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

21.90%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

20.64%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

22.07%

+1.09%