Сравнение DISO с YCS
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). DISO is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, DISO returned -9.02% vs 31.27% for YCS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DISO charges 1.01%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности DISO и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- -9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам DISO и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 14.56% | 9.17% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | -2.25% |
Correlation
The correlation between DISO and YCS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between DISO and YCS shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. YCS — Ранг доходности на риск
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YCS
Сравнение DISO c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.78 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 11.93 | -13.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и YCS
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -49.56% | +22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -8.30% | -9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -0.14% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -19.87% | +12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 2.65% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и YCS
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 2.25% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 12.19% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 16.93% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 21.10% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 18.82% | +2.54% |
Сравнение комиссий DISO и YCS
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и YCS
Ни DISO, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 40.16% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and YCS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISO has higher volatility (3.29%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -9.02% for DISO. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 40.16%, compared with 0.00% for YCS.
DISO is categorized as Derivative Income, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор