PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DISO с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DISO и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.


DISO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-10.18%
6 месяцев
-9.36%
1 год
-9.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISO и YCS


2026 (YTD)202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
-10.18%2.12%14.56%9.17%
YCS
ProShares UltraShort Yen
9.63%9.04%35.41%-2.25%

Correlation

The correlation between DISO and YCS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

-0.01

The correlation between DISO and YCS shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

DISO vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DISO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DISOYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.34

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.78

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

11.93

-13.01

DISO vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DISO и YCS

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DISOYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-49.56%

+22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-8.30%

-9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.68%

-0.14%

-12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-19.87%

+12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

2.65%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и YCS

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DISOYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.25%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

12.19%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

16.93%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

21.10%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

18.82%

+2.54%

Сравнение комиссий DISO и YCS

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и YCS

Ни DISO, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
40.16%38.87%37.33%6.87%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DISO and YCS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISO has higher volatility (3.29%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -9.02% for DISO. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.

DISO has the higher dividend yield at 40.16%, compared with 0.00% for YCS.

DISO is categorized as Derivative Income, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISO и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор