Сравнение DISO с YBIT
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -9.96% vs -41.27% for YBIT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности DISO и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -25.24%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -10.53%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -9.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -29.50%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -41.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 4.33% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.24% | -2.49% | 1.40% |
Correlation
The correlation between DISO and YBIT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.26 |
The correlation between DISO and YBIT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. YBIT — Ранг доходности на риск
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YBIT
Сравнение DISO c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.81 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.87 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.42 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и YBIT
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -47.46% | +20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -47.46% | +30.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -43.59% | +30.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -16.64% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 29.03% | -20.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.29%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 8.45% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 29.49% | -13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 36.98% | -16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 38.43% | -17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 38.43% | -17.07% |
Сравнение комиссий DISO и YBIT
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и YBIT
DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 95.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 35.76% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.06% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and YBIT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (8.45%) compared to DISO (3.29%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs YBIT's -47.46%.
On 1-year performance, DISO leads with -9.96% vs -41.27% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DISO has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DISO has performed better with a -9.96% return vs -41.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
YBIT has the higher dividend yield at 95.06%, compared with 35.76% for DISO.
DISO is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.99% for YBIT.
DISO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор