Сравнение DISO с YBIT
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -7.64% vs -36.59% for YBIT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности DISO и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -11.11%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.
DISO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -11.11% | 2.12% | 3.10% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | -0.09% |
Correlation
The correlation between DISO and YBIT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. YBIT — Ранг доходности на риск
DISO
YBIT
Сравнение DISO c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.83 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.81 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.47 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -1.02 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.38 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок DISO и YBIT
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -45.54% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -45.54% | +27.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.58% | -44.78% | +31.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -15.17% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 24.85% | -16.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и YBIT
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 7.61% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.07% | 28.76% | -12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 36.16% | -15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 38.65% | -17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 38.65% | -17.13% |
Сравнение комиссий DISO и YBIT
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и YBIT
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.81%, что меньше доходности YBIT в 105.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.81% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and YBIT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISO has higher volatility (8.96%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, DISO leads with -7.64% vs -36.59% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DISO has performed better with a -7.64% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 45.81% for DISO.
DISO is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.99% for YBIT.
DISO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор