Сравнение DISO с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
DISO и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и XRMI
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
DISO vs. XRMI — Ранг доходности на риск
DISO
XRMI
Сравнение DISO c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.62 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.89 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.80 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 2.72 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.62 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DISO и XRMI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и XRMI
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и XRMI
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -15.31% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -5.02% | -13.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -3.86% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -6.10% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 1.47% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и XRMI
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.68% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 4.51% | +11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 6.88% | +17.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 6.99% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 6.99% | +14.30% |