Сравнение DISO с XRMI
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. DISO is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, DISO returned -9.02% vs 8.70% for XRMI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности DISO и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 1.60%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- -9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 14.56% | 9.17% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.60% | 4.60% | 15.18% | 0.68% |
Correlation
The correlation between DISO and XRMI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. XRMI — Ранг доходности на риск
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRMI
Сравнение DISO c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.74 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 7.01 | -8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и XRMI
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -15.31% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -5.02% | -13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -0.58% | -12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -5.87% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 1.24% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и XRMI
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 1.70% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 4.43% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 5.50% | +14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 6.90% | +14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 6.90% | +14.46% |
Сравнение комиссий DISO и XRMI
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и XRMI
DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 40.16% | 38.87% | 37.33% | 6.87% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.73% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and XRMI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISO has higher volatility (3.29%) compared to XRMI (1.70%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs XRMI's -15.31%.
On 1-year performance, XRMI leads with 8.70% vs -9.02% for DISO. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRMI has performed better with a 8.70% return vs -9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 40.16%, compared with 12.73% for XRMI.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.60% for XRMI.
XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор