Сравнение DISO с SMST
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -9.96% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. DISO charges 1.01%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности DISO и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -10.53%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -9.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 20.85% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between DISO and SMST is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. SMST — Ранг доходности на риск
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMST
Сравнение DISO c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.04 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 5.82 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и SMST
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -99.25% | +72.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -85.39% | +68.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -97.32% | +84.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -90.93% | +83.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 44.56% | -36.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и SMST
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.29%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 55.38% | -52.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 135.32% | -119.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 149.40% | -129.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 167.53% | -146.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 167.53% | -146.17% |
Сравнение комиссий DISO и SMST
DISO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и SMST
Ни DISO, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 35.76% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and SMST have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to DISO (3.29%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -9.96% for DISO. On fees, DISO is cheaper at 1.01% per year. On volatility, DISO has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DISO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
DISO has the higher dividend yield at 35.76%, compared with 0.00% for SMST.
DISO is categorized as Derivative Income, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор